La volatilità dell'Euro Stoxx 50: fatti stilizzati, misure e modelli di previsione

La volatilità rappresenta un elemento chiave nell’analisi dei mercati finanziari, con implicazioni rilevanti per la gestione del rischio, il pricing e le decisioni di investimento.

In questo lavoro viene proposta un’analisi applicata focalizzata sull’indice Euro Stoxx 50, con l’obiettivo di esplorare alcune delle principali caratteristiche dei rendimenti finanziari e confrontare diverse metodologie di stima e previsione della volatilità.

Il progetto nasce all’interno dell’area Data Analytics ed è stato sviluppato da Ettore Catenacci e Riccardo Barbieri, con l’intento di offrire una lettura chiara e concreta di strumenti fondamentali della finanza quantitativa.